Ответы на часто задаваемые вопросы по применению Положения Банка России от 28 сентября 2012 года N 387-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска"
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
от 28 февраля 2013 года
Ответы на часто задаваемые вопросы по применению Положения Банка России от 28 сентября 2012 года N 387-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска"
Положение Банка России от 28.09.2012 N 387-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска" (далее - Положение Банка России N 387-П) реализует стандартизированный подход к оценке рыночного риска, предусмотренный документами Базельского комитета по банковскому надзору "Revisions to the Basel II market risk framework (updated as of 31 December 2010)" (Базель 2,5) и "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Comprehensive Version (June 2006)" (Базель II).
Вопрос 1. Каким образом определяется торговый портфель ценных бумаг в соответствии с абзацем 2 пункта 1.1 Положения Банка России N 387-П: что понимается под краткосрочной перспективой и когда необходимо определять намерение о продаже (на момент приобретения ценной бумаги или в любой момент нахождения ценной бумаги в портфеле банка)?
Скачать документ нельзя
Вы можете заказать документ
Международные и зарубежные стандарты (ASTM, ISO, ASME, API, DIN, BS и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.
Любые авторские документы, размещенные на сайте, представлены в соответствии с признанным в международной практике принципом «как есть». ООО «Информпроект Групп» не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских документах.
или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 25 000 000 документов!
